La prima menzione scritta di un castello a Murnau risale al 1324. Ludovico il Bavaro, imperatore del Sacro Romano Impero di Nazione Germanica dal 1328, concesse il castello in feudo. Tuttavia, la torre residenziale che costituisce il nucleo del complesso era stata costruita quasi 100 anni prima, durante il regno del duca Ottone II di Wittelsbach dal 1231 al 1253. Secondo gli scavi archeologici effettuati tra il 1990 e il 1992, quella sopra la città all'estremità occidentale poteva essere una La torre abitativa posta sullo sperone roccioso è databile all'anno 1233. L'edificio quasi quadrato, che era ancora conservato per tutta l'altezza delle mura, corrispondeva nella costruzione a un tipo di castello diffuso nella Germania meridionale e nel Tirolo nei secoli XIII e XIV. Il complesso venne costantemente ampliato nei secoli XVI e XVII. Una targa votiva del XVIII secolo nella chiesa parrocchiale di San Nicola raffigura le parti del complesso del palazzo. Nella zona sud-orientale del cortile del castello esisteva una cappella almeno dall'alto medioevo. Come mostrano i reperti tombali, ad esso era annesso un cimitero. Gli scheletri esaminati, probabilmente di residenti del castello o forse di residenti locali, sono stati datati tra il XII e l'inizio del XIV secolo. L'abbandono del cimitero nel XIV secolo potrebbe essere messo in relazione con il passaggio di proprietà del mercato di Murnau al monastero di Ettal e alla chiesa gotica di San Nicola nel 1330. Il costruttore e i primi proprietari del castello non sono chiaramente conosciuti. Dalla seconda metà del XIV secolo utilizzarono il monastero come residenza ufficiale e residenza dei loro giudici infermieri, che esercitavano la giurisdizione sul mercato e sui dintorni per la zona di Ettal. Dopo la secolarizzazione del 1803, durante la quale i beni del monastero in Germania divennero demanio, il castello fu venduto all'asta: l'ala sud andò al Markt Murnau, che vi allestì locali per la scuola della comunità. L'ala ovest fu inizialmente venduta a privati finché nel 1846 fu acquistata anche dal pretore di Murnau. Nel 1862 si trasferì qui la scuola femminile gestita dalle Suore della Scuola Povera. Le Sorelle della Scuola Povera avevano una cappella decorata al secondo piano con finta architettura di alta qualità e pittura a stencil. Oggi è qui esposta la collezione su James Loeb e la “pittura del XIX secolo”. Dopo che nel 1910/11 fu costruito un nuovo edificio scolastico per la scuola femminile a est della chiesa parrocchiale, le ali sud e ovest del castello furono utilizzate come scuola maschile. L'edificio è stato utilizzato come museo dal 1 luglio 1993.